Сравнение MSLC с NRSH
MSLC (Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MSLC is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, MSLC returned 22.69% vs 58.80% for NRSH. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSLC charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности MSLC и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSLC показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.
MSLC
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRSH
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- 47.92%
- 6 месяцев
- 46.01%
- 1 год
- 58.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSLC и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 8.55% | 15.68% | -3.29% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 47.92% | 12.95% | -8.70% |
Correlation
The correlation between MSLC and NRSH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between MSLC and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSLC vs. NRSH — Ранг доходности на риск
MSLC
NRSH
Сравнение MSLC c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSLC | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 5.40 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 16.86 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSLC | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.42 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MSLC и NRSH
Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSLC | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.86% | -24.01% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -10.94% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -5.62% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.50% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSLC и NRSH
Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) составляет 2.87%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что MSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSLC | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 9.21% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 20.27% | -11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 24.44% | -12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 21.54% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 21.54% | -4.43% |
Сравнение комиссий MSLC и NRSH
MSLC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSLC и NRSH
Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности NRSH в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 1.98% | 2.15% | 0.00% | 0.00% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.28% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
MSLC and NRSH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRSH has higher volatility (9.21%) compared to MSLC (2.87%). In terms of maximum drawdown, MSLC dropped -17.86% vs NRSH's -24.01%.
On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 22.69% for MSLC. On fees, MSLC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MSLC has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSLC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.
MSLC has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.28% for NRSH.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and Aztlan. Their fees differ too: 0.39% for MSLC and 0.75% for NRSH.
NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSLC и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор