PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSLC с MGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSLC с MGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSLC (Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MSLC is actively managed, while MGC is passively managed. Over the past year, MSLC returned 22.69% vs 29.68% for MGC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MSLC charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for MGC.

Доходность

Сравнение доходности MSLC и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSLC показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью 10.80%.

MSLC

1 день
-0.82%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.69%
1 год
22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGC

1 день
-0.79%
1 месяц
5.59%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.75%
1 год
29.68%
3 года*
23.87%
5 лет*
14.70%
10 лет*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSLC и MGC

2026 (YTD)20252024
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		8.55%15.68%-3.29%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		10.80%19.31%-2.36%

Correlation

The correlation between MSLC and MGC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.96

The correlation between MSLC and MGC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с MSLC:
MSLC с VOOMSLC с MSSMMSLC с PAPIMSLC с DJUNMSLC с UJUNMSLC с SPYMMSLC с BLCR
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Доходность на риск

MSLC vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSLC
Ранг доходности на риск MSLC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSLC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSLC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSLC c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSLCMGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.42

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.30

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.03

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

13.61

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSLC vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSLC на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSLC и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSLCMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.42

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.60

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MSLC и MGC

Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и MGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSLCMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-51.93%

+34.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-9.85%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.79%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-7.06%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.19%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MSLC и MGC

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что MSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSLCMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.04%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

9.27%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

12.32%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.27%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

18.21%

-1.10%

Сравнение комиссий MSLC и MGC

MSLC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSLC и MGC

Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности MGC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		1.98%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MSLC and MGC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGC has higher volatility (3.04%) compared to MSLC (2.87%). In terms of maximum drawdown, MSLC dropped -17.86% vs MGC's -51.93%.

On 1-year performance, MGC leads with 29.68% vs 22.69% for MSLC. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MSLC has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGC has performed better with a 29.68% return vs 22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for MSLC.

MSLC has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.87% for MGC.

They also come from different issuers: Morgan Stanley and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for MSLC and 0.05% for MGC.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSLC и MGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор