Сравнение MSJIX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MSJIX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSJIX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSJIX Morgan Stanley Global Endurance Portfolio | -4.68% | 24.62% | 5.99% | 72.54% | -66.23% | 9.69% | 110.10% | 34.61% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 22.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MSJIX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%.
MSJIX
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- -8.42%
- 10 лет*
- —
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSJIX и VGPMX
MSJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
MSJIX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
MSJIX
VGPMX
Сравнение MSJIX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSJIX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 3.21 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.80 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.61 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 4.79 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 19.71 | -14.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSJIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 3.21 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 1.14 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между MSJIX и VGPMX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSJIX и VGPMX
Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSJIX Morgan Stanley Global Endurance Portfolio | 0.56% | 0.53% | 0.56% | 1.83% | 0.00% | 4.68% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок MSJIX и VGPMX
Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, примерно равная максимальной просадке VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSJIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.26% | -78.85% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -12.80% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.10% | -22.71% | -51.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.59% | -7.89% | -36.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -34.68% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.11% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSJIX и VGPMX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) составляет 7.47%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSJIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 8.37% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 13.47% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 19.47% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.82% | 17.21% | +14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 21.67% | +11.15% |