PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSJIX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSJIX с MVGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MSJIX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSJIX и MVGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		-4.68%24.62%5.99%72.54%-66.23%9.69%110.10%34.61%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%22.16%

Доходность по периодам

С начала года, MSJIX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%.

MSJIX

1 день
3.73%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-1.37%
1 год
23.75%
3 года*
18.38%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с MSJIX:
MSJIX с GENIXMSJIX с EISMXMSJIX с MEGIXMSJIX с MFWIXMSJIX с GCCHXMSJIX с GWOAXMSJIX с ARTHX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с PORTXMVGIX с NALFX

Сравнение комиссий MSJIX и MVGIX

MSJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

MSJIX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSJIX
Ранг доходности на риск MSJIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSJIX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSJIXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.64

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.48

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

6.28

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSJIX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSJIX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVGIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSJIX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSJIXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.18

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.87

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.73

-0.36

Корреляция

Корреляция между MSJIX и MVGIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSJIX и MVGIX

Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.56%0.53%0.56%1.83%0.00%4.68%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок MSJIX и MVGIX

Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSJIXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-30.19%

-45.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-8.65%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.10%

-18.01%

-56.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-6.99%

-37.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.15%

-2.89%

-33.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.04%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MSJIX и MVGIX

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSJIXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

3.77%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

5.94%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

10.60%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.82%

10.54%

+21.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

12.39%

+20.43%