PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSIQX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIQX с VOO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MSIQX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 1989 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSIQX или VOO.

Корреляция

Корреляция между MSIQX и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSIQX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSIQX:

-0.60

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

MSIQX:

-0.52

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

MSIQX:

0.87

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

MSIQX:

-0.44

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

MSIQX:

-0.98

VOO:

2.94

Индекс Язвы

MSIQX:

18.80%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

MSIQX:

31.16%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

MSIQX:

-63.58%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MSIQX:

-30.97%

VOO:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, MSIQX показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.22% против 12.75% соответственно.

MSIQX

С начала года

12.96%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

-15.59%

1 год

-18.69%

5 лет

0.18%

10 лет

-2.22%

VOO

С начала года

0.59%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-0.97%

1 год

13.78%

5 лет

17.33%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSIQX и VOO

MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MSIQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSIQX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIQX
Ранг риск-скорректированной доходности MSIQX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSIQX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIQX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIQX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIQX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIQX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSIQX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSIQX на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIQX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIQX и VOO

Дивидендная доходность MSIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSIQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio		4.17%4.72%2.27%1.10%2.16%1.36%2.17%2.85%1.91%1.07%2.89%3.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MSIQX и VOO

Максимальная просадка MSIQX за все время составила -63.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSIQX и VOO

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...