Сравнение MSIQX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MSIQX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 1989 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSIQX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | -2.69% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 20.49% | -13.92% | 25.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.23% против 14.14% соответственно.
MSIQX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -39.02%
- 3 года*
- -11.19%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 0.23%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSIQX и VOO
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MSIQX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MSIQX
VOO
Сравнение MSIQX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIQX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 1.01 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 1.53 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.23 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.55 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 7.31 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIQX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 1.01 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.71 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.79 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.83 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между MSIQX и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и VOO
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и VOO
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSIQX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -33.99% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -11.98% | -37.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -24.52% | -31.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | -33.99% | -22.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.58% | -5.55% | -49.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -3.72% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.29% | 2.55% | +21.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и VOO
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSIQX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.34% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.44% | 9.47% | +52.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.13% | 18.11% | +31.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 16.82% | +17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 17.99% | +8.72% |