Сравнение MSIQX с VOO
MSIQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - MSIQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MSIQX returned 0.73%/yr vs 15.23%/yr for VOO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSIQX charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.73% против 15.23% соответственно.
MSIQX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- -40.84%
- 1 год
- -38.56%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- 0.73%
VOO
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам MSIQX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 7.34% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 20.49% | -13.92% | 25.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.45% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between MSIQX and VOO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.73 |
The correlation between MSIQX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIQX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MSIQX
VOO
Сравнение MSIQX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIQX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.39 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.92 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 13.53 | -14.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIQX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 2.15 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.80 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.85 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.88 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и VOO
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIQX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -33.99% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -8.90% | -40.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.18% | -18.69% | -37.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -24.52% | -31.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | -33.99% | -22.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.90% | -2.90% | -47.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -3.69% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.50% | 1.92% | +28.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и VOO
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIQX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 3.74% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.69% | 9.30% | +53.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 12.10% | +36.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.00% | 16.84% | +17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 18.02% | +8.74% |
Сравнение комиссий MSIQX и VOO
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и VOO
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MSIQX and VOO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSIQX has higher volatility (4.80%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, MSIQX dropped -56.18% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIQX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор