Сравнение MSIQX с SIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).
MSIQX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 1989 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и SIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSIQX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | -2.69% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 20.49% | -13.92% | 25.44% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 5.07% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.
MSIQX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -39.02%
- 3 года*
- -11.19%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 0.23%
SIMYX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSIQX и SIMYX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.
Доходность на риск
MSIQX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
MSIQX
SIMYX
Сравнение MSIQX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIQX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 1.97 | -2.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 2.57 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.40 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.79 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 10.56 | -12.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIQX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 1.97 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.79 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.60 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MSIQX и SIMYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и SIMYX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.98% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и SIMYX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и SIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSIQX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -32.14% | -24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -8.55% | -40.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -25.06% | -31.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.58% | -5.81% | -48.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -6.14% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.29% | 2.26% | +22.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и SIMYX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSIQX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.00% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.44% | 7.43% | +55.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.13% | 12.61% | +36.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 11.33% | +22.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 12.25% | +14.46% |