Сравнение MSIQX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
MSIQX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 1989 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и PRWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSIQX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | -2.69% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 20.49% | -13.92% | 25.18% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -3.22% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 0.23% против 11.41% соответственно.
MSIQX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -39.02%
- 3 года*
- -11.19%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 0.23%
PRWCX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSIQX и PRWCX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.
Доходность на риск
MSIQX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
MSIQX
PRWCX
Сравнение MSIQX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIQX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 1.27 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 2.37 | -3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.34 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.34 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 9.70 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIQX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 1.27 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.70 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.88 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.90 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между MSIQX и PRWCX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и PRWCX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.24% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и PRWCX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и PRWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSIQX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -41.77% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -6.80% | -42.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -17.07% | -39.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | -26.86% | -29.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.58% | -4.47% | -50.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -3.34% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.29% | 1.64% | +22.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и PRWCX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSIQX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 3.64% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.44% | 9.78% | +52.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.13% | 13.57% | +35.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 13.24% | +20.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 12.98% | +13.73% |