Сравнение MSIQX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
MSIQX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 1989 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSIQX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | -5.69% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 20.49% | -13.92% | 25.18% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: -0.08% против 10.12% соответственно.
MSIQX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -47.89%
- 1 год
- -40.90%
- 3 года*
- -12.11%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- -0.08%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSIQX и EPDIX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
MSIQX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
MSIQX
EPDIX
Сравнение MSIQX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIQX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 3.01 | -3.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | 3.56 | -4.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.57 | -0.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.43 | -5.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 17.97 | -19.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIQX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 3.01 | -3.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 1.08 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.68 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MSIQX и EPDIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и EPDIX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и EPDIX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSIQX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -38.23% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -10.92% | -38.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -20.98% | -35.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | -32.84% | -23.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.97% | -7.22% | -48.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -10.88% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | 2.69% | +21.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и EPDIX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) составляет 6.29%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSIQX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 7.10% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.34% | 11.60% | +50.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.11% | 16.22% | +32.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 14.05% | +19.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 14.88% | +11.82% |