PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIQX с TRRJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSIQX с TRRJX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSIQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio) and TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund) are both mutual funds - MSIQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while TRRJX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MSIQX returned 0.73%/yr vs 9.74%/yr for TRRJX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MSIQX charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for TRRJX.

Доходность

Сравнение доходности MSIQX и TRRJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSIQX показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у TRRJX с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям TRRJX по среднегодовой доходности: 0.73% против 9.74% соответственно.

MSIQX

1 день
1.56%
1 месяц
0.70%
С начала года
7.34%
6 месяцев
-40.84%
1 год
-38.56%
3 года*
-8.51%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
0.73%

TRRJX

1 день
0.31%
1 месяц
1.23%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.55%
1 год
15.44%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.48%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSIQX и TRRJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSIQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio		7.34%-33.40%2.70%16.86%-14.24%4.11%11.43%20.49%-13.92%25.18%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		9.07%10.96%11.99%18.14%-17.96%15.21%17.04%23.72%-6.95%20.89%

Correlation

The correlation between MSIQX and TRRJX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2004 г.

0.80

The correlation between MSIQX and TRRJX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с MSIQX:
MSIQX с VOOMSIQX с PRSCXMSIQX с EPDIXMSIQX с PRWCXMSIQX с PTSIXMSIQX с TRLGXMSIQX с ANDIX
Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с VTTHXTRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с FIHFXTRRJX с SWYGXTRRJX с FXAIXTRRJX с VOO

Доходность на риск

MSIQX vs. TRRJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIQX
Ранг доходности на риск MSIQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIQX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIQXTRRJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.52

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.09

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.30

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.97

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

7.59

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIQX vs. TRRJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIQX на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа TRRJX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIQX и TRRJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIQXTRRJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

1.52

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.51

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.72

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.50

-0.19

Просадки

Сравнение просадок MSIQX и TRRJX

Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и TRRJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIQXTRRJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-53.57%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-8.06%

-41.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.18%

-12.52%

-43.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.18%

-25.85%

-30.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.18%

-30.14%

-26.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-0.23%

-49.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-6.65%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.50%

2.06%

+28.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIQX и TRRJX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIQXTRRJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

2.93%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.69%

8.79%

+53.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.45%

10.46%

+37.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.00%

12.83%

+21.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.76%

13.54%

+13.22%

Сравнение комиссий MSIQX и TRRJX

MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TRRJX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIQX и TRRJX

Ни MSIQX, ни TRRJX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio		0.00%0.00%40.18%4.40%7.56%10.56%1.36%10.14%14.89%1.91%1.07%2.89%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%

Часто задаваемые вопросы

MSIQX and TRRJX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSIQX has higher volatility (4.80%) compared to TRRJX (2.93%). In terms of maximum drawdown, MSIQX dropped -56.18% vs TRRJX's -53.57%.

TRRJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSIQX и TRRJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор