Сравнение MSIQX с TRRJX
MSIQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio) and TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund) are both mutual funds - MSIQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while TRRJX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MSIQX returned 0.73%/yr vs 9.50%/yr for TRRJX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MSIQX charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for TRRJX.
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и TRRJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у TRRJX с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям TRRJX по среднегодовой доходности: 0.73% против 9.50% соответственно.
MSIQX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -10.18%
- 5 лет*
- -6.64%
- 10 лет*
- 0.73%
- Всё время*
- 6.10%
TRRJX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 8.68%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 9.50%
- Всё время*
- 7.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MSIQX и TRRJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 5.39% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 20.49% | -13.92% | 25.18% |
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 8.68% | 10.96% | 11.99% | 18.14% | -17.96% | 15.21% | 17.04% | 23.72% | -6.95% | 20.89% |
Correlation
The correlation between MSIQX and TRRJX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2004 г. | 0.80 |
The correlation between MSIQX and TRRJX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIQX vs. TRRJX — Ранг доходности на риск
MSIQX
TRRJX
Сравнение MSIQX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSIQX | TRRJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.21 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.49 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 5.63 | -6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и TRRJX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и TRRJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIQX | TRRJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -53.57% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -8.06% | -41.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.18% | -12.52% | -43.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -25.85% | -30.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | -30.14% | -26.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.80% | -0.78% | -50.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -6.61% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.07% | 2.10% | +31.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и TRRJX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIQX | TRRJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 2.64% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 8.83% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.59% | 11.11% | +37.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 12.91% | +21.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 13.47% | +13.10% |
Сравнение комиссий MSIQX и TRRJX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TRRJX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и TRRJX
Ни MSIQX, ни TRRJX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 4.68% | 9.67% | 6.89% | 4.80% | 5.68% | 8.55% | 3.80% | 2.89% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
MSIQX and TRRJX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSIQX has higher volatility (4.01%) compared to TRRJX (2.64%). In terms of maximum drawdown, MSIQX dropped -56.18% vs TRRJX's -53.57%.
TRRJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIQX и TRRJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор