Сравнение MSII с MUU
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. MSII is actively managed, while MUU is passively managed. Over the past year, MSII returned -76.65% vs 2599.25% for MUU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MSII charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности MSII и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -36.18%
- С начала года
- -28.10%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 524.08% |
Correlation
The correlation between MSII and MUU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. MUU — Ранг доходности на риск
MSII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение MSII c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.63 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 47.69 | -48.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 152.81 | -154.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и MUU
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -75.07% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.65% | -55.25% | -23.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -55.25% | -21.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -23.62% | -24.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.38% | 17.31% | +39.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и MUU
Текущая волатильность для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) составляет 20.17%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что MSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 62.52% | -42.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 125.23% | -68.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.71% | 152.52% | -80.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.96% | 142.32% | -72.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.96% | 142.32% | -72.36% |
Сравнение комиссий MSII и MUU
MSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и MUU
MSII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 71.94% | 48.93% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and MUU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to MSII (20.17%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -76.65% for MSII. On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 20.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -76.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MSII has the higher dividend yield at 71.94%, compared with 1.24% for MUU.
They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор