Сравнение MSII с ILS
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -71.84% vs 5.66% for ILS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. MSII charges 0.99%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности MSII и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 0.48%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 0.48% | 5.76% |
Correlation
The correlation between MSII and ILS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. ILS — Ранг доходности на риск
MSII
ILS
Сравнение MSII c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.44 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.25 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 30.49 | -31.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и ILS
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -2.46% | -76.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | -1.75% | -76.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -1.75% | -74.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.60% | -0.54% | -47.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 0.19% | +55.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и ILS
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что MSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 1.95% | +19.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.59% | 2.45% | +54.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.94% | 3.12% | +68.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 4.09% | +66.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 4.09% | +66.40% |
Сравнение комиссий MSII и ILS
MSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и ILS
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, что больше доходности ILS в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.20% | 6.06% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 85.81% | 48.93% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and ILS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSII has higher volatility (21.22%) compared to ILS (1.95%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 5.66% vs -71.84% for MSII. On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 5.66% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
MSII has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 8.20% for ILS.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: REX and Brookmont. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор