Сравнение MSII с ILS
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -76.65% vs 7.47% for ILS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. MSII charges 0.99%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности MSII и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.01%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -36.18%
- С начала года
- -28.10%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 5.76% |
Correlation
The correlation between MSII and ILS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. ILS — Ранг доходности на риск
MSII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILS
Сравнение MSII c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.69 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 13.56 | -14.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 50.90 | -52.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и ILS
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -2.46% | -76.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.65% | -0.55% | -78.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -0.04% | -76.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -0.52% | -47.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.38% | 0.15% | +56.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и ILS
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что MSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 0.47% | +19.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 1.47% | +55.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.71% | 2.49% | +69.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.96% | 3.70% | +66.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.96% | 3.70% | +66.26% |
Сравнение комиссий MSII и ILS
MSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и ILS
MSII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 71.94% | 48.93% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and ILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSII has higher volatility (20.17%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.47% vs -76.65% for MSII. On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.47% return vs -76.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
MSII has the higher dividend yield at 71.94%, compared with 8.18% for ILS.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: REX and Brookmont. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор