PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSII с CRMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSII с CRMG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -76.65% vs -65.86% for CRMG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. MSII charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.

Доходность

Сравнение доходности MSII и CRMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -64.33%.

MSII

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-36.18%
С начала года
-28.10%
1 год
-76.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRMG

1 день
6.77%
1 месяц
10.88%
6 месяцев
-53.43%
С начала года
-64.33%
1 год
-65.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSII и CRMG

2026 (YTD)2025
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		-28.10%-61.03%
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF		-64.33%-10.22%

Correlation

The correlation between MSII and CRMG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX MSTR Growth & Income ETF

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF

Часто сравнивают с MSII:
MSII с MSTWMSII с MSTYMSII с IMSTMSII с BLOXMSII с MSTUMSII с QQQMSII с WMTI
Часто сравнивают с CRMG:
CRMG с ASMGCRMG с BOEGCRMG с ADBGCRMG с BMNGCRMG с NVDGCRMG с ARMGCRMG с AMDG

Доходность на риск

MSII vs. CRMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CRMG
Ранг доходности на риск CRMG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSII c CRMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSIICRMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-0.85

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
-1.33

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.85

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.87

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-1.45

+0.14

MSII vs. CRMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSII на текущий момент составляет -1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMG равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSII и CRMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSII и CRMG

Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, примерно равная максимальной просадке CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и CRMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIICRMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.73%

-79.83%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.65%

-75.82%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.65%

-73.90%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.03%

-41.04%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.38%

45.39%

+10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MSII и CRMG

Текущая волатильность для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) составляет 20.17%, в то время как у Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) волатильность равна 23.42%. Это указывает на то, что MSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIICRMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.17%

23.42%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.48%

64.24%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.71%

77.97%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.96%

75.77%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.96%

75.77%

-5.81%

Сравнение комиссий MSII и CRMG

MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSII и CRMG

Ни MSII, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF		0.00%0.00%
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		71.94%48.93%

Часто задаваемые вопросы

MSII and CRMG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMG has higher volatility (23.42%) compared to MSII (20.17%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs CRMG's -79.83%.

On 1-year performance, CRMG leads with -65.86% vs -76.65% for MSII. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 20.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRMG has performed better with a -65.86% return vs -76.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.

MSII has the higher dividend yield at 71.94%, compared with 0.00% for CRMG.

They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.75% for CRMG.

CRMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSII и CRMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор