Сравнение MSIGX с VADAX

С начала года, MSIGX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSIGX имеют среднегодовую доходность 10.63%, а акции VADAX немного впереди с 10.69%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADAX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSIGX и VADAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности VADAX в 10.15%

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и VADAX.

Invesco Main Street Fund (MSIGX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.