PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIGX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIGX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIGX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MSIGX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 10.63% против 11.92% соответственно.

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий MSIGX и ACSTX

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

MSIGX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIGX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIGXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.88

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.10

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

4.45

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIGX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSTX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIGXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.12

Корреляция

Корреляция между MSIGX и ACSTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и ACSTX

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и ACSTX

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, примерно равная максимальной просадке ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIGXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.22%

-58.61%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.22%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-17.25%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-44.80%

+9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-5.93%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-9.37%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.01%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и ACSTX

Invesco Main Street Fund (MSIGX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIGXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.23%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

8.44%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

16.11%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

15.49%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

19.50%

-1.63%