PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFY с TSLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFY и TSLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFY и TSLP


2026 (YTD)202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
-26.14%14.11%10.88%2.57%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
-19.02%9.77%41.53%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у TSLP с доходностью -19.02%.


MSFY

1 день
3.28%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-26.14%
6 месяцев
-28.37%
1 год
-6.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLP

1 день
5.94%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-15.84%
1 год
30.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Сравнение комиссий MSFY и TSLP

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSLP в 0.99%.


Доходность на риск

MSFY vs. TSLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 77
Ранг коэф-та Мартина

TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c TSLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFYTSLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.63

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

1.16

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.95

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

2.76

-3.39

MSFY vs. TSLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа TSLP равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и TSLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFYTSLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.63

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.37

-0.45

Корреляция

Корреляция между MSFY и TSLP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и TSLP

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что меньше доходности TSLP в 32.14%


TTM202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
28.28%18.56%14.35%1.94%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
32.14%31.05%21.82%4.39%

Просадки

Сравнение просадок MSFY и TSLP

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и TSLP.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFYTSLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-46.00%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-29.39%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.76%

-25.19%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-15.36%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.69%

10.17%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и TSLP

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 7.32%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFYTSLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

12.83%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

28.17%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.82%

47.99%

-22.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

48.94%

-28.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

48.94%

-28.00%