PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFY с TSLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFY и TSLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у TSLP с доходностью -8.72%.


MSFY

1 день
-3.43%
1 месяц
4.37%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-12.67%
1 год
-7.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLP

1 день
0.04%
1 месяц
7.73%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.30%
1 год
15.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFY и TSLP


2026 (YTD)202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
-13.99%14.11%10.88%2.57%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
-8.72%9.77%41.53%12.70%

Correlation

The correlation between MSFY and TSLP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.32

The correlation between MSFY and TSLP shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Доходность на риск

MSFY vs. TSLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 77
Ранг коэф-та Мартина

TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c TSLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFYTSLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.10

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.49

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

1.20

-1.67

MSFY vs. TSLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа TSLP равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и TSLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFYTSLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.37

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.46

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MSFY и TSLP

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и TSLP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFYTSLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-46.00%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-32.00%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.53%

-15.68%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-15.73%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.40%

13.16%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и TSLP

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 10.84%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFYTSLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

12.75%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

28.48%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

42.87%

-16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

48.60%

-26.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

48.60%

-26.33%

Сравнение комиссий MSFY и TSLP

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSLP в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и TSLP

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.31%, что меньше доходности TSLP в 30.32%


ПозицияTTM202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
24.31%18.56%14.35%1.94%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
30.32%31.05%21.82%4.39%

Часто задаваемые вопросы


MSFY and TSLP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLP has higher volatility (12.75%) compared to MSFY (10.84%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs TSLP's -46.00%.

On 1-year performance, TSLP leads with 15.63% vs -7.25% for MSFY. On fees, TSLP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSFY has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLP has performed better with a 15.63% return vs -7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.

TSLP has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 24.31% for MSFY.

Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for TSLP.

TSLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFY и TSLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор