PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFY с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFY с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

MSFY и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFY и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFY и QQA

2026 (YTD)20252024
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-26.42%14.11%-1.98%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.30%17.24%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.30%.

MSFY

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-26.42%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-8.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
0.08%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
0.53%
1 год
20.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с MSFOMSFY с SGOVMSFY с AMZP
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий MSFY и QQA

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

MSFY vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFYQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.09

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

1.69

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.25

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.86

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

8.75

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFY vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа QQA равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFYQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.09

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.68

-0.77

Корреляция

Корреляция между MSFY и QQA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и QQA

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что больше доходности QQA в 10.40%

TTM202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		28.39%18.56%14.35%1.94%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.40%9.78%4.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFY и QQA

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFYQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-19.73%

-14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-8.76%

-25.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.02%

-4.86%

-27.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-2.63%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

2.45%

+9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и QQA

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFYQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.69%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

10.71%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.80%

19.02%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

18.82%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

18.82%

+2.10%