Сравнение MSFY с PEPS
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -23.06% vs 26.19% for PEPS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.86%.
MSFY
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -25.98%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -25.63% | 14.11% | 0.11% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.86% | 20.32% | -1.42% |
Correlation
The correlation between MSFY and PEPS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between MSFY and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
MSFY
PEPS
Сравнение MSFY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.35 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.69 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 12.10 | -13.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и PEPS
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -21.26% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -9.80% | -24.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.29% | -3.04% | -28.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -2.75% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 2.17% | +14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и PEPS
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 5.38% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | 10.82% | +14.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 13.80% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 18.43% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 18.43% | +4.11% |
Сравнение комиссий MSFY и PEPS
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и PEPS
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.13%, что больше доходности PEPS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.13% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and PEPS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (12.22%) compared to PEPS (5.38%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 26.19% vs -23.06% for MSFY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 26.19% return vs -23.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 28.13%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: Kurv and Parametric. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор