Сравнение MSFY с PEPS
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -7.25% vs 31.83% for PEPS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.67%.
MSFY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.99% | 14.11% | 0.73% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.67% | 20.32% | -1.45% |
Correlation
The correlation between MSFY and PEPS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between MSFY and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
MSFY
PEPS
Сравнение MSFY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.45 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.26 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 15.28 | -15.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.45 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.05 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и PEPS
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -21.26% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -9.80% | -24.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -0.51% | -20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -2.77% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 2.09% | +13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и PEPS
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 2.77% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 9.83% | +15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 13.06% | +13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 18.31% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 18.31% | +3.96% |
Сравнение комиссий MSFY и PEPS
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и PEPS
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.31%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.31% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and PEPS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (10.84%) compared to PEPS (2.77%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 31.83% vs -7.25% for MSFY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 31.83% return vs -7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 24.31%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Kurv and Parametric. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор