Сравнение MSFY с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
MSFY и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFY и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFY и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -26.42% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 3.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.
MSFY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFY и PBP
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
MSFY vs. PBP — Ранг доходности на риск
MSFY
PBP
Сравнение MSFY c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.79 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.25 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.15 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 6.53 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.79 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.33 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MSFY и PBP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и PBP
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что больше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.39% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и PBP
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -43.43% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -10.20% | -24.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -2.89% | -29.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -6.75% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 1.80% | +10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и PBP
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 4.10% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 5.98% | +14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 14.26% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 11.95% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 13.68% | +7.24% |