PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFY с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFY с NVDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) is Derivative Income fund actively managed by Kurv, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, MSFY returned -7.25% vs 52.10% for NVDA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFY и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 15.15%.

MSFY

1 день
-3.43%
1 месяц
4.37%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-12.67%
1 год
-7.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
-3.62%
1 месяц
8.20%
С начала года
15.15%
6 месяцев
19.59%
1 год
52.10%
3 года*
76.15%
5 лет*
65.05%
10 лет*
68.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFY и NVDA

2026 (YTD)202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-13.99%14.11%10.88%2.57%
NVDA
NVIDIA Corporation		15.15%38.92%171.25%8.25%

Correlation

The correlation between MSFY and NVDA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с MSFOMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с SGOVMSFY с AMZP
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

MSFY vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 77
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFYNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.53

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.15

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.59

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

6.36

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFY vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFYNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.53

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.63

-0.43

Просадки

Сравнение просадок MSFY и NVDA

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFYNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-89.72%

+55.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-20.21%

-14.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.53%

-8.90%

-11.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-36.21%

+29.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.40%

8.21%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и NVDA

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 10.84%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFYNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

12.53%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

25.54%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

34.22%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

51.69%

-29.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

49.80%

-27.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и NVDA

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.31%, что больше доходности NVDA в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		24.31%18.56%14.35%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

MSFY and NVDA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (12.53%) compared to MSFY (10.84%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFY и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор