PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFY с MSFW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFY и MSFW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -13.99%, что значительно выше, чем у MSFW с доходностью -14.73%.


MSFY

1 день
-3.43%
1 месяц
4.37%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-12.67%
1 год
-7.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSFW

1 день
-3.61%
1 месяц
4.05%
С начала года
-14.73%
6 месяцев
-13.76%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFY и MSFW


2026 (YTD)2025
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
-13.99%-0.81%
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF
-14.73%-7.81%

Correlation

The correlation between MSFY and MSFW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.97

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

Доходность на риск

MSFY vs. MSFW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 77
Ранг коэф-та Мартина

MSFW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c MSFW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFYMSFWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

MSFY vs. MSFW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFYMSFWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.76

+0.96

Просадки

Сравнение просадок MSFY и MSFW

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки MSFW в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и MSFW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFYMSFWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-40.42%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.53%

-26.27%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-17.45%

+10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и MSFW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFYMSFWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

32.40%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

32.40%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

32.40%

-10.13%

Сравнение комиссий MSFY и MSFW

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSFW в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и MSFW

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.31%, что меньше доходности MSFW в 39.31%


ПозицияTTM202520242023
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF
39.31%20.25%0.00%0.00%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
24.31%18.56%14.35%1.94%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.97, MSFY and MSFW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MSFW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSFW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.

MSFW has the higher dividend yield at 39.31%, compared with 24.31% for MSFY.

They also come from different issuers: Kurv and Roundhill. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for MSFW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFY и MSFW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор