Сравнение MSFY с LQTI
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -7.32% vs 5.55% for LQTI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью 0.63%.
MSFY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- -13.77%
- 6 месяцев
- -12.82%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.77% | 17.01% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.63% | 6.69% |
Correlation
The correlation between MSFY and LQTI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
MSFY
LQTI
Сравнение MSFY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.64 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 5.02 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.10 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.94 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и LQTI
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -3.41% | -30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -3.41% | -30.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.33% | -0.97% | -19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -0.88% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 1.11% | +14.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и LQTI
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 1.67% | +9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 4.04% | +20.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 5.12% | +21.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 5.97% | +16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 5.97% | +16.28% |
Сравнение комиссий MSFY и LQTI
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и LQTI
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.25%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.25% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and LQTI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (10.82%) compared to LQTI (1.67%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, LQTI leads with 5.55% vs -7.32% for MSFY. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 5.55% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 24.25%, compared with 9.07% for LQTI.
They also come from different issuers: Kurv and FT Vest. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.65% for LQTI.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор