PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFY с KQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFY с KQQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ).

MSFY и KQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. KQQQ - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFY и KQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFY и KQQQ

2026 (YTD)20252024
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-25.66%14.11%-2.07%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		-7.78%16.64%11.46%

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -25.66%, что значительно ниже, чем у KQQQ с доходностью -7.78%.

MSFY

1 день
1.03%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-25.66%
6 месяцев
-28.03%
1 год
-7.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KQQQ

1 день
0.36%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-7.58%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Kurv Technology Titans Select ETF

Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с MSFOMSFY с SGOVMSFY с AMZP
Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QDVOKQQQ с QQQIKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с TDAQKQQQ с SPYI

Сравнение комиссий MSFY и KQQQ

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KQQQ в 0.99%.

MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF

Доходность на риск

MSFY vs. KQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 77
Ранг коэф-та Мартина
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c KQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFYKQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.93

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.46

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.30

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

4.21

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFY vs. KQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа KQQQ равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и KQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFYKQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.93

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.48

-0.55

Корреляция

Корреляция между MSFY и KQQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и KQQQ

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.10%, что больше доходности KQQQ в 16.52%

TTM202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		28.10%18.56%14.35%1.94%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		16.52%12.01%2.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFY и KQQQ

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и KQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFYKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-26.15%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-17.30%

-16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.32%

-12.20%

-19.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-4.96%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.02%

5.34%

+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и KQQQ

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) имеют волатильность 7.16% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFYKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.11%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.97%

13.47%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.73%

23.52%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

23.55%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

23.55%

-2.63%