PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFY с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFY с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

MSFY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFY и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFY и KHPI

2026 (YTD)20252024
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-26.42%14.11%4.89%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

MSFY

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-26.42%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-8.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с MSFOMSFY с SGOVMSFY с AMZP
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ

Сравнение комиссий MSFY и KHPI

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.

MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF

Доходность на риск

MSFY vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 88
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFYKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.97

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

1.46

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.22

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.70

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

7.46

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFY vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа KHPI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFYKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.97

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.80

-0.89

Корреляция

Корреляция между MSFY и KHPI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и KHPI

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что больше доходности KHPI в 9.39%

TTM202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		28.39%18.56%14.35%1.94%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFY и KHPI

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFYKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-10.58%

-23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-6.55%

-27.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.02%

-4.71%

-27.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-1.28%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

1.49%

+10.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и KHPI

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFYKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

3.26%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

5.28%

+15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.80%

10.97%

+14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

9.78%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

9.78%

+11.14%