PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFY с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFY с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

MSFY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFY и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFY и DIVO

2026 (YTD)202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-26.42%14.11%10.88%2.57%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%5.33%

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

MSFY

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-26.42%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-8.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с MSFOMSFY с SGOVMSFY с AMZP
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий MSFY и DIVO

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

MSFY vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 88
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFYDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.36

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

1.99

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.30

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.92

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

9.07

-9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFY vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFYDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.36

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.83

-0.92

Корреляция

Корреляция между MSFY и DIVO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и DIVO

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		28.39%18.56%14.35%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок MSFY и DIVO

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFYDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-30.04%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-9.21%

-25.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.02%

-3.96%

-28.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-2.62%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

1.95%

+9.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и DIVO

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFYDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

3.58%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

7.01%

+13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.80%

13.13%

+12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

11.93%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

14.93%

+5.99%