Сравнение MSFY с BAMU
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -23.06% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MSFY charges 1.00%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
MSFY
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -25.98%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -25.63% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 0.72% |
Correlation
The correlation between MSFY and BAMU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between MSFY and BAMU shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. BAMU — Ранг доходности на риск
MSFY
BAMU
Сравнение MSFY c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.41 | -1.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 24.37 | -25.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 96.52 | -97.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и BAMU
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -0.36% | -33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -0.12% | -34.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.29% | 0.00% | -31.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -0.02% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 0.03% | +16.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и BAMU
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 0.09% | +12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | 0.39% | +25.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 0.58% | +26.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 0.87% | +21.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 0.87% | +21.67% |
Сравнение комиссий MSFY и BAMU
MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и BAMU
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.13%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.13% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and BAMU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (12.22%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -23.06% for MSFY. On fees, MSFY is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -23.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFY is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
MSFY has the higher dividend yield at 28.13%, compared with 3.05% for BAMU.
MSFY is categorized as Derivative Income, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Kurv and Brookstone. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор