PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFY с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFY и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.06%.


MSFY

1 день
-3.43%
1 месяц
4.37%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-12.67%
1 год
-7.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFY и BAMU


2026 (YTD)202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
-13.99%14.11%10.88%2.57%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
1.06%3.21%4.14%0.72%

Correlation

The correlation between MSFY and BAMU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

-0.02

The correlation between MSFY and BAMU shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Доходность на риск

MSFY vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 77
Ранг коэф-та Мартина

BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFYBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-8.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

2.41

-1.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

24.89

-25.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

97.89

-98.36

MSFY vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFYBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

4.98

-5.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

4.14

-3.95

Просадки

Сравнение просадок MSFY и BAMU

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и BAMU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFYBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-0.36%

-33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-0.12%

-34.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.53%

0.00%

-20.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-0.02%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.40%

0.03%

+15.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и BAMU

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFYBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

0.07%

+10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

0.43%

+24.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

0.59%

+25.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

0.87%

+21.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

0.87%

+21.40%

Сравнение комиссий MSFY и BAMU

MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и BAMU

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.31%, что больше доходности BAMU в 3.06%


ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
3.06%3.20%3.97%0.84%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
24.31%18.56%14.35%1.94%

Часто задаваемые вопросы


MSFY and BAMU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFY has higher volatility (10.84%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.93% vs -7.25% for MSFY. On fees, MSFY is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.93% return vs -7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFY is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

MSFY has the higher dividend yield at 24.31%, compared with 3.06% for BAMU.

MSFY is categorized as Derivative Income, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Kurv and Brookstone. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFY и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор