Сравнение MSFX с XDSQ
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -29.20% vs 15.98% for XDSQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 2.80%.
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | 9.84% | 3.81% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 2.80% | 14.22% | 22.87% |
Correlation
The correlation between MSFX and XDSQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between MSFX and XDSQ shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
MSFX
XDSQ
Сравнение MSFX c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.67 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 7.97 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.52 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.69 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и XDSQ
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -26.06% | -34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -9.60% | -51.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | 0.00% | -45.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -4.96% | -16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.80% | 2.01% | +29.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и XDSQ
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 0.57% | +18.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 8.40% | +36.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.40% | 10.56% | +39.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 15.27% | +34.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 15.10% | +34.23% |
Сравнение комиссий MSFX и XDSQ
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и XDSQ
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and XDSQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFX has higher volatility (19.56%) compared to XDSQ (0.57%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs XDSQ's -26.06%.
On 1-year performance, XDSQ leads with 15.98% vs -29.20% for MSFX. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDSQ has performed better with a 15.98% return vs -29.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 0.00% for XDSQ.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор