Сравнение MSFX с XDSQ

С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSFX и XDSQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и XDSQ.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.