PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFX с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFX и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFX и IFED


2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
-44.31%9.84%3.81%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-10.70%15.02%22.02%

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -44.31%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.70%.


MSFX

1 день
6.35%
1 месяц
-12.12%
С начала года
-44.31%
6 месяцев
-54.13%
1 год
-19.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IFED

1 день
2.06%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-11.02%
1 год
5.41%
3 года*
14.83%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Сравнение комиссий MSFX и IFED

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Доходность на риск

MSFX vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 55
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFXIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.29

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.52

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.39

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

1.24

-2.09

MSFX vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFXIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.29

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.58

-0.97

Корреляция

Корреляция между MSFX и IFED составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и IFED

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок MSFX и IFED

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и IFED.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFXIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-22.36%

-38.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-14.65%

-46.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.85%

-12.52%

-45.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-5.70%

-13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.49%

4.64%

+19.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и IFED

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFXIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

4.91%

+8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.27%

10.83%

+28.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.16%

18.80%

+34.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.79%

19.72%

+28.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.79%

19.72%

+28.07%