Сравнение MSFX с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
MSFX и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFX и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFX и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -44.31% | 9.84% | 3.81% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.70% | 15.02% | 22.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -44.31%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.70%.
MSFX
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -12.12%
- С начала года
- -44.31%
- 6 месяцев
- -54.13%
- 1 год
- -19.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -10.70%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFX и IFED
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
MSFX vs. IFED — Ранг доходности на риск
MSFX
IFED
Сравнение MSFX c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.29 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.52 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.39 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 1.24 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.29 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.58 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между MSFX и IFED составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и IFED
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.59% | 5.34% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и IFED
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -22.36% | -38.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -14.65% | -46.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.85% | -12.52% | -45.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -5.70% | -13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.49% | 4.64% | +19.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и IFED
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 4.91% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.27% | 10.83% | +28.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.16% | 18.80% | +34.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 19.72% | +28.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 19.72% | +28.07% |