Сравнение MSFX с GOOX
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -30.92% vs 177.47% for GOOX. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 15.92%.
MSFX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 54.23%
- 6 месяцев
- 24.13%
- С начала года
- -11.41%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.10%
GOOX
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- 3.77%
- С начала года
- 15.92%
- 1 год
- 177.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 66.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.14M | $8.13M | $7.96M | |
| $9.13M | $6.40M | $5.81M |
Сравнение доходности по годам MSFX и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -11.41% | 9.84% | 3.03% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 15.92% | 121.41% | 44.31% |
Correlation
The correlation between MSFX and GOOX is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between MSFX and GOOX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. GOOX — Ранг доходности на риск
MSFX
GOOX
Сравнение MSFX c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.40 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 4.58 | -5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 11.72 | -12.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и GOOX
Максимальная просадка MSFX за все время составила -63.56%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.56% | -52.46% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.51% | -39.00% | -24.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.94% | -22.95% | -9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.38% | -17.48% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.70% | 15.21% | +23.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и GOOX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 30.38% по сравнению с T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) с волатильностью 28.59%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.38% | 28.59% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.71% | 50.11% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.35% | 64.35% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.95% | 62.10% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.95% | 62.10% | -8.15% |
Сравнение комиссий MSFX и GOOX
И MSFX, и GOOX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и GOOX
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности GOOX в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.26% | 0.30% | 16.78% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 6.03% | 5.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and GOOX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFX has higher volatility (30.38%) compared to GOOX (28.59%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -63.56% vs GOOX's -52.46%.
On 1-year performance, GOOX leads with 177.47% vs -30.92% for MSFX. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, GOOX has been the lower-risk option at 28.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 177.47% return vs -30.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFX and GOOX have the same expense ratio: 1.05% per year.
MSFX has the higher dividend yield at 6.03%, compared with 0.26% for GOOX.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор