Сравнение MSFX с GOOX
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -51.08% vs 258.95% for GOOX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -45.81%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 10.68%.
MSFX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -21.88%
- С начала года
- -45.81%
- 6 месяцев
- -46.59%
- 1 год
- -51.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -18.21%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 258.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -45.81% | 9.84% | 3.03% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 10.68% | 121.41% | 44.31% |
Correlation
The correlation between MSFX and GOOX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between MSFX and GOOX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. GOOX — Ранг доходности на риск
MSFX
GOOX
Сравнение MSFX c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.55 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 6.69 | -7.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 21.38 | -22.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и GOOX
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -52.46% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -38.98% | -21.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -26.44% | -32.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.90% | -17.07% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.08% | 12.17% | +21.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и GOOX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) с волатильностью 19.22%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 19.22% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 41.69% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.30% | 58.44% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 60.58% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 60.58% | -10.88% |
Сравнение комиссий MSFX и GOOX
И MSFX, и GOOX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и GOOX
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности GOOX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.28% | 0.30% | 16.78% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.86% | 5.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and GOOX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFX has higher volatility (22.72%) compared to GOOX (19.22%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs GOOX's -52.46%.
On 1-year performance, GOOX leads with 258.95% vs -51.08% for MSFX. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, GOOX has been the lower-risk option at 19.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 258.95% return vs -51.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFX and GOOX have the same expense ratio: 1.05% per year.
MSFX has the higher dividend yield at 9.86%, compared with 0.28% for GOOX.
MSFX is categorized as Leveraged Equities, while GOOX is Leveraged Bonds.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.47 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор