Сравнение MSFX с CCUP
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MSFX charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for CCUP.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и CCUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -38.35%, что значительно выше, чем у CCUP с доходностью -68.78%.
MSFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.56%
- С начала года
- -38.35%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCUP
- 1 день
- -14.78%
- 1 месяц
- -47.07%
- 6 месяцев
- -65.95%
- С начала года
- -68.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и CCUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -38.35% | -20.18% |
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -68.78% | -82.64% |
Correlation
The correlation between MSFX and CCUP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. CCUP — Ранг доходности на риск
MSFX
CCUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSFX c CCUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | CCUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и CCUP
Максимальная просадка MSFX за все время составила -63.56%, что меньше максимальной просадки CCUP в -94.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и CCUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | CCUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.56% | -94.86% | +31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.33% | -94.86% | +41.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -71.70% | +48.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и CCUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | CCUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.72% | 194.57% | -139.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.30% | 194.57% | -144.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.30% | 194.57% | -144.27% |
Сравнение комиссий MSFX и CCUP
MSFX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CCUP в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и CCUP
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, тогда как CCUP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 8.67% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and CCUP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.
MSFX has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.00% for CCUP.
Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 1.50% for CCUP.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и CCUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор