Сравнение MSFW с XRMI
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. MSFW is actively managed, while XRMI is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 1.75%.
MSFW
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.73% | -7.81% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.75% | 6.04% |
Correlation
The correlation between MSFW and XRMI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов MSFW и XRMI
Секторы
MSFW
XRMI
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
MSFW
XRMI
Сырьевые материалы
MSFW
-
XRMI
Коммуникационные услуги
MSFW
-
XRMI
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
XRMI
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
XRMI
Энергетика
MSFW
-
XRMI
Финансовые услуги
MSFW
-
XRMI
Здравоохранение
MSFW
-
XRMI
Промышленность
MSFW
-
XRMI
Недвижимость
MSFW
-
XRMI
Коммунальные услуги
MSFW
-
XRMI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. XRMI — Ранг доходности на риск
MSFW
XRMI
Сравнение MSFW c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.37 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и XRMI
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -15.31% | -25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.27% | -0.20% | -26.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -5.94% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 5.39% | +27.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.40% | 6.91% | +25.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 6.91% | +25.49% |
Сравнение комиссий MSFW и XRMI
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и XRMI
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.31%, что больше доходности XRMI в 12.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.31% | 20.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.62% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and XRMI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 39.31%, compared with 12.62% for XRMI.
They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор