PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFW с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFW с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. MSFW is actively managed, while QYLD is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности MSFW и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFW показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

MSFW

1 день
-3.61%
1 месяц
4.05%
С начала года
-14.73%
6 месяцев
-13.76%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFW и QYLD

2026 (YTD)2025
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		-14.73%-7.81%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%11.19%

Correlation

The correlation between MSFW and QYLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов MSFW и QYLD

Секторы
MSFW
QYLD

Технологии

31.6%
53.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

MSFW
31.6%
QYLD
53.8%

Сырьевые материалы

MSFW

-

QYLD
1.1%

Коммуникационные услуги

MSFW

-

QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

MSFW

-

QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

MSFW

-

QYLD
7.7%

Энергетика

MSFW

-

QYLD
0.6%

Финансовые услуги

MSFW

-

QYLD
0.2%

Здравоохранение

MSFW

-

QYLD
4.2%

Промышленность

MSFW

-

QYLD
2.8%

Недвижимость

MSFW

-

QYLD
0.1%

Коммунальные услуги

MSFW

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с MSFW:
MSFW с MSFOMSFW с MSFTMSFW с MSFXMSFW с MSFUMSFW с GOOWMSFW с MSFYMSFW с VOO
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

MSFW vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFW
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFW c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSFW vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFWQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.80

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.59

-1.35

Просадки

Сравнение просадок MSFW и QYLD

Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFWQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-24.75%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.27%

-0.06%

-26.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-3.84%

-13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и QYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFWQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.40%

8.58%

+23.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.40%

14.70%

+17.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

15.49%

+16.91%

Сравнение комиссий MSFW и QYLD

MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и QYLD

Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.31%, что больше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		39.31%20.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

MSFW and QYLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.

MSFW has the higher dividend yield at 39.31%, compared with 11.46% for QYLD.

MSFW is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFW и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор