Сравнение MSFW с QQA
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 11.27%.
MSFW
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -15.87%
- С начала года
- -21.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -21.45% | -7.80% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 11.27% | 9.25% |
Correlation
The correlation between MSFW and QQA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение распределения секторов MSFW и QQA
Секторы
MSFW
QQA
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
MSFW
QQA
Сырьевые материалы
MSFW
-
QQA
Коммуникационные услуги
MSFW
-
QQA
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
QQA
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
QQA
Энергетика
MSFW
-
QQA
Финансовые услуги
MSFW
-
QQA
Здравоохранение
MSFW
-
QQA
Промышленность
MSFW
-
QQA
Недвижимость
MSFW
-
QQA
Коммунальные услуги
MSFW
-
QQA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. QQA — Ранг доходности на риск
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQA
Сравнение MSFW c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и QQA
Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -19.73% | -22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.08% | -3.08% | -29.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.41% | -2.51% | -16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 14.59% | +18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 18.60% | +14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.58% | 18.60% | +14.98% |
Сравнение комиссий MSFW и QQA
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и QQA
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.07%, что больше доходности QQA в 9.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 48.07% | 20.25% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.79% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and QQA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 48.07%, compared with 9.79% for QQA.
They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор