Сравнение MSFW с PEPS
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFW returned -12.04% vs 25.02% for PEPS. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 11.95%.
MSFW
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 31.62%
- 6 месяцев
- 19.77%
- С начала года
- -0.98%
- 1 год
- -12.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.45%
PEPS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $743.33K | $494.43K | $599.69K | |
| $12.24K | $7.64K | $16.37K |
Сравнение доходности по годам MSFW и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -0.98% | -7.80% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.95% | 11.14% |
Correlation
The correlation between MSFW and PEPS is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. PEPS — Ранг доходности на риск
MSFW
PEPS
Сравнение MSFW c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.57 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 11.20 | -11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и PEPS
Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -21.26% | -20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.85% | -9.80% | -32.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -0.03% | -14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -2.65% | -17.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.79% | 2.24% | +21.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и PEPS
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) имеет более высокую волатильность в 19.14% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что MSFW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.14% | 3.82% | +15.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.92% | 10.95% | +20.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.55% | 14.02% | +24.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 18.06% | +20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 18.06% | +20.32% |
Сравнение комиссий MSFW и PEPS
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и PEPS
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности PEPS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.66% | 20.25% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and PEPS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFW has higher volatility (19.14%) compared to PEPS (3.82%). In terms of maximum drawdown, MSFW dropped -41.85% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 25.02% vs -12.04% for MSFW. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 25.02% return vs -12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 0.91% for PEPS.
They also come from different issuers: Roundhill and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор