Сравнение MSFW с PBP
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. MSFW is actively managed, while PBP is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 4.90%.
MSFW
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам MSFW и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.73% | -7.81% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.90% | 9.44% |
Correlation
The correlation between MSFW and PBP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение распределения секторов MSFW и PBP
Секторы
MSFW
PBP
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
MSFW
PBP
Сырьевые материалы
MSFW
-
PBP
Коммуникационные услуги
MSFW
-
PBP
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
PBP
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
PBP
Энергетика
MSFW
-
PBP
Финансовые услуги
MSFW
-
PBP
Здравоохранение
MSFW
-
PBP
Промышленность
MSFW
-
PBP
Недвижимость
MSFW
-
PBP
Коммунальные услуги
MSFW
-
PBP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. PBP — Ранг доходности на риск
MSFW
PBP
Сравнение MSFW c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.35 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и PBP
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -43.43% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.27% | -0.17% | -26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -6.69% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 6.87% | +25.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.40% | 11.86% | +20.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 13.66% | +18.74% |
Сравнение комиссий MSFW и PBP
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и PBP
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.31%, что больше доходности PBP в 11.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.31% | 20.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.16% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and PBP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 39.31%, compared with 11.16% for PBP.
They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор