Сравнение MSFU с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
MSFU и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFU и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFU и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -44.20% | 13.36% | -0.85% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
MSFU
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -52.96%
- 1 год
- -16.87%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFU и TSMX
MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
MSFU vs. TSMX — Ранг доходности на риск
MSFU
TSMX
Сравнение MSFU c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 2.95 | -3.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 3.08 | -3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 6.59 | -6.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 20.50 | -21.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 2.95 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.01 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между MSFU и TSMX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и TSMX
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности TSMX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 14.18% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и TSMX
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -63.80% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -34.93% | -24.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.80% | -25.94% | -30.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -16.74% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 11.22% | +12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и TSMX
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 13.10%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 29.06% | -15.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.28% | 54.61% | -15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 77.49% | -24.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.15% | 81.26% | -36.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.15% | 81.26% | -36.11% |