Сравнение MSFT с SYM
MSFT (Microsoft Corporation) and SYM (Symbotic Inc) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs 33.12%/yr for SYM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно выше, чем у SYM с доходностью -30.03%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
SYM
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -30.03%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- 48.63%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- 33.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и SYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 48.80% |
SYM Symbotic Inc | -30.03% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -3.38% |
Correlation
The correlation between MSFT and SYM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
SYM:
$5.59B
MSFT:
$16.79
SYM:
$0.09
MSFT:
23.27
SYM:
475.08
MSFT:
9.16
SYM:
2.00
MSFT:
7.02
SYM:
5.44
MSFT:
$318.27B
SYM:
$2.52B
MSFT:
$217.41B
SYM:
$501.51M
MSFT:
$200.96B
SYM:
$16.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SYM — Ранг доходности на риск
MSFT
SYM
Сравнение MSFT c SYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | SYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.17 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.93 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 1.71 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SYM
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке SYM в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -72.46% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -52.76% | +18.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -72.46% | +38.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -72.46% | +35.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -52.31% | +24.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -28.11% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 28.52% | -12.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SYM
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Symbotic Inc (SYM) волатильность равна 19.63%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 19.63% | -9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 44.76% | -22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 90.71% | -65.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 104.15% | -77.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 101.53% | -74.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SYM
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как SYM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SYM Symbotic Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и SYM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и SYM
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SYM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYM has higher volatility (19.63%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SYM's -72.46%.
SYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор