Сравнение MSFT с SCHB
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 15.01%/yr for SCHB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SCHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SCHB по среднегодовой доходности: 24.39% против 15.01% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
SCHB
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам MSFT и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 9.68% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Correlation
The correlation between MSFT and SCHB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between MSFT and SCHB has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SCHB — Ранг доходности на риск
MSFT
SCHB
Сравнение MSFT c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.78 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 12.44 | -13.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SCHB
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SCHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -35.27% | -34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -8.91% | -25.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -19.34% | -14.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -25.41% | -11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -35.27% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -2.15% | -25.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -4.11% | -17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 1.99% | +14.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SCHB
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 4.60% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 9.86% | +12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 12.63% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 17.31% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 18.35% | +8.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SCHB
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SCHB в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.03% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SCHB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to SCHB (4.60%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SCHB's -35.27%.
SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SCHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор