Сравнение MSFT с NATO
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Over the past year, MSFT returned -20.10% vs 20.92% for NATO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и NATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -21.30%, что значительно ниже, чем у NATO с доходностью 6.89%.
MSFT
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -21.30%
- 6 месяцев
- -20.06%
- 1 год
- -20.10%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 23.93%
NATO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -21.30% | 15.58% | 1.56% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 6.89% | 50.95% | 0.51% |
Correlation
The correlation between MSFT and NATO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. NATO — Ранг доходности на риск
MSFT
NATO
Сравнение MSFT c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.31 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 3.23 | -4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и NATO
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -15.99% | -53.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -15.99% | -17.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.66% | -7.55% | -22.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -3.86% | -17.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 6.50% | +10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и NATO
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 7.69% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 18.38% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.78% | 21.41% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 22.76% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 22.76% | +4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и NATO
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности NATO в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.42% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and NATO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.86%) compared to NATO (7.69%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs NATO's -15.99%.
NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор