Сравнение MSFT с LTBR
MSFT (Microsoft Corporation) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs -7.73%/yr for LTBR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -25.63%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции LTBR по среднегодовой доходности: 24.39% против -7.73% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
Сравнение доходности по годам MSFT и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
Correlation
The correlation between MSFT and LTBR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.08 |
The correlation between MSFT and LTBR shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
LTBR:
$301.21M
MSFT:
$16.79
LTBR:
-$0.84
MSFT:
7.02
LTBR:
1.38
MSFT:
$318.27B
LTBR:
$0.00
MSFT:
$217.41B
LTBR:
$0.00
MSFT:
$200.96B
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. LTBR — Ранг доходности на риск
MSFT
LTBR
Сравнение MSFT c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.45 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.77 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и LTBR
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -99.96% | +30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -68.54% | +34.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -68.54% | +34.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -83.72% | +46.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -95.69% | +58.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -99.77% | +72.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -95.01% | +73.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 40.34% | -23.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и LTBR
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Lightbridge Corporation (LTBR) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 26.39% | -15.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 61.20% | -38.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 99.07% | -73.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 109.13% | -82.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 106.06% | -79.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и LTBR
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как LTBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and LTBR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (26.39%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs LTBR's -99.96%.
LTBR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор