Сравнение MSFT с CRSP
MSFT (Microsoft Corporation) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs -17.08%/yr for CRSP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью -5.03%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
CRSP
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -17.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -5.03% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | 21.68% | 15.89% |
Correlation
The correlation between MSFT and CRSP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2016 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between MSFT and CRSP has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
CRSP:
$4.78B
MSFT:
$16.79
CRSP:
-$6.24
MSFT:
9.16
CRSP:
1.11K
MSFT:
7.02
CRSP:
2.64
MSFT:
$318.27B
CRSP:
$4.10M
MSFT:
$217.41B
CRSP:
-$171.17M
MSFT:
$200.96B
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CRSP — Ранг доходности на риск
MSFT
CRSP
Сравнение MSFT c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.49 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 0.81 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CRSP
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -85.11% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -42.25% | +8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -64.91% | +31.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -80.68% | +43.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -76.29% | +48.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -49.24% | +27.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 25.51% | -9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CRSP
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 18.22% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 43.62% | -21.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 62.44% | -37.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 60.65% | -33.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 64.35% | -37.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CRSP
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как CRSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CRSP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSP has higher volatility (18.22%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CRSP's -85.11%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор