Сравнение MSFT с BNB-USD
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while BNB-USD (BNB) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs 10.55%/yr for BNB-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно выше, чем у BNB-USD с доходностью -29.49%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
BNB-USD
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -29.49%
- 6 месяцев
- -32.13%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и BNB-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 1.67% |
BNB-USD BNB | -29.49% | 23.21% | 124.36% | 26.83% | -51.86% | 1,277.47% | 170.06% | 126.63% | -29.71% | 320.60% |
Correlation
The correlation between MSFT and BNB-USD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
MSFT
BNB-USD
Сравнение MSFT c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.13 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.20 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и BNB-USD
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -79.74% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -56.24% | +22.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -56.24% | +22.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -69.89% | +32.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -53.42% | +25.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -38.71% | +16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 42.27% | -25.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и BNB-USD
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у BNB (BNB-USD) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 17.28% | -6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 34.73% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 44.38% | -18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 50.42% | -23.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 80.06% | -53.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and BNB-USD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (17.28%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs BNB-USD's -79.74%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор