Сравнение MSFT с ASTS
MSFT (Microsoft Corporation) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ASTS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, MSFT returned 10.32%/yr vs 55.49%/yr for ASTS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.21%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 22.14%.
MSFT
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -16.21%
- 6 месяцев
- -17.64%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 24.38%
ASTS
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 18.20%
- С начала года
- 22.14%
- 6 месяцев
- 21.79%
- 1 год
- 154.77%
- 3 года*
- 148.94%
- 5 лет*
- 55.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.21% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 10.37% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 22.14% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -41.53% | 37.59% | 1.02% |
Correlation
The correlation between MSFT and ASTS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.00T
ASTS:
$25.79B
MSFT:
$16.79
ASTS:
-$1.84
MSFT:
9.45
ASTS:
277.17
MSFT:
7.25
ASTS:
9.69
MSFT:
$318.27B
ASTS:
$84.94M
MSFT:
$217.41B
ASTS:
-$22.93M
MSFT:
$200.96B
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ASTS — Ранг доходности на риск
MSFT
ASTS
Сравнение MSFT c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.27 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 6.44 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.50 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.40 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ASTS
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -91.07% | +21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -47.69% | +13.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -70.66% | +36.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -85.57% | +48.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | -33.35% | +8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -43.35% | +21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 24.15% | -7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ASTS
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.36%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 38.98%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 38.98% | -28.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 82.97% | -60.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 104.74% | -79.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 109.29% | -82.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 100.48% | -73.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ASTS
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как ASTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ASTS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (38.98%) compared to MSFT (10.36%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ASTS's -91.07%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор