Сравнение MSFT с ASML.AS
MSFT (Microsoft Corporation) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, ASML.AS in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 34.26%/yr for ASML.AS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ASML.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 61.28%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 24.64% против 34.26% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
ASML.AS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 61.28%
- 6 месяцев
- 57.53%
- 1 год
- 130.51%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 34.26%
Сравнение доходности по годам MSFT и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
ASML.AS ASML Holding NV | 61.28% | 55.50% | -5.84% | 40.98% | -32.17% | 66.56% | 65.57% | 91.52% | -9.12% | 56.88% |
Correlation
The correlation between MSFT and ASML.AS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between MSFT and ASML.AS has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
MSFT
ASML.AS
Сравнение MSFT c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.47 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 8.19 | -8.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 20.88 | -21.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 3.28 | -3.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ASML.AS
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ASML.AS в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -62.08% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -16.24% | -17.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -44.77% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -56.04% | +18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -56.04% | +18.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | 0.00% | -23.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -14.20% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 6.41% | +9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ASML.AS
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 13.70% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 31.71% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 40.61% | -15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 40.20% | -13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 35.39% | -8.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ASML.AS
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности ASML.AS в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ASML.AS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор