PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT.TO с XBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT.TO с XBAL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSFT.TO (Microsoft CDR (CAD Hedged)) is a stock, while XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) is Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. Over the past 3 years, MSFT.TO returned 7.16%/yr vs 14.47%/yr for XBAL.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MSFT.TO и XBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.TO показывает доходность -12.04%, что значительно ниже, чем у XBAL.TO с доходностью 8.30%.

MSFT.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.12%
С начала года
-12.04%
6 месяцев
-11.71%
1 год
-9.36%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

XBAL.TO

1 день
0.45%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.30%
6 месяцев
6.25%
1 год
17.97%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.24%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT.TO и XBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-12.04%12.65%11.26%56.34%-29.26%16.37%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		8.30%11.87%15.76%13.01%-11.19%3.38%

Correlation

The correlation between MSFT.TO and XBAL.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.57

Over the past year, the correlation between MSFT.TO and XBAL.TO has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft CDR (CAD Hedged)

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с WMTMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с QQC.TOMSFT.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO

Доходность на риск

MSFT.TO vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFT.TOXBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
2.12

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.94

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.98

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

12.49

-13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT.TO vs. XBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.TO на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа XBAL.TO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.TO и XBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFT.TOXBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

2.12

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.68

-0.39

Просадки

Сравнение просадок MSFT.TO и XBAL.TO

Максимальная просадка MSFT.TO за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки XBAL.TO в -28.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.TO и XBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFT.TOXBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-28.83%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.43%

-6.06%

-28.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.43%

-9.35%

-25.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.84%

0.00%

-21.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-3.39%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

1.44%

+15.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.TO и XBAL.TO

Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что MSFT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFT.TOXBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

3.14%

+7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

7.22%

+15.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

8.52%

+16.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

8.79%

+18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

9.37%

+17.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.TO и XBAL.TO

Дивидендная доходность MSFT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности XBAL.TO в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.84%0.71%0.73%0.75%1.07%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.09%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Часто задаваемые вопросы

MSFT.TO and XBAL.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT.TO и XBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор