PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT.NEO с WMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSFT.NEO с WMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Walmart Inc. (WMT).

Доходность

Сравнение доходности MSFT.NEO и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и WMT

2026 (YTD)20252024202320222021
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		-23.90%12.97%11.57%56.83%-29.06%16.15%
WMT
Walmart Inc.		13.62%18.78%88.93%10.39%6.63%6.84%
Разные валюты инструментов

MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT.NEO:

CA$194.15B

WMT:

$999.04B

EPS

MSFT.NEO:

CA$14.11

WMT:

$2.73

Коэффициент P/E

MSFT.NEO:

1.85

WMT:

45.71

Коэффициент P/S

MSFT.NEO:

0.66

WMT:

1.40

Коэффициент P/B

MSFT.NEO:

0.53

WMT:

10.03

Общая выручка (12 мес.)

MSFT.NEO:

CA$293.81B

WMT:

$713.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT.NEO:

CA$202.04B

WMT:

$177.77B

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.NEO показывает доходность -23.90%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 13.62%.

MSFT.NEO

1 день
-0.38%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-23.90%
6 месяцев
-29.54%
1 год
-4.75%
3 года*
7.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

WMT

1 день
0.23%
1 месяц
-0.06%
С начала года
13.62%
6 месяцев
22.50%
1 год
37.64%
3 года*
39.26%
5 лет*
26.69%
10 лет*
21.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corp CDR

Walmart Inc.

Часто сравнивают с MSFT.NEO:
MSFT.NEO с NVDAMSFT.NEO с MSFTMSFT.NEO с NVDA.NEOMSFT.NEO с VOOMSFT.NEO с SPYMSFT.NEO с BRK-AMSFT.NEO с IOO
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

MSFT.NEO vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.NEO
Ранг доходности на риск MSFT.NEO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.NEO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.NEO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.NEO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.NEO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.NEO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.NEO c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFT.NEOWMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.56

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

2.36

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.76

-3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

9.85

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT.NEO vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.NEO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.NEO и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFT.NEOWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.56

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.80

-0.61

Корреляция

Корреляция между MSFT.NEO и WMT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.NEO и WMT

Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности WMT в 0.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		1.31%0.99%1.01%1.01%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.76%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Просадки

Сравнение просадок MSFT.NEO и WMT

Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.84%, что больше максимальной просадки WMT в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и WMT.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFT.NEOWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-77.14%

+39.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.33%

-10.92%

-23.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.33%

-6.64%

-25.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-14.66%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.92%

3.97%

+8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.NEO и WMT

Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Walmart Inc. (WMT) имеют волатильность 6.38% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFT.NEOWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.11%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

17.59%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

24.31%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

21.10%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

21.95%

+5.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT.NEO и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corp CDR и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
77.67B
190.66B
(MSFT.NEO) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT.NEO значения в CAD, WMT значения в USD

Сравнение рентабельности MSFT.NEO и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corp CDR и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
69.1%
24.7%
Активы портфеля
MSFT.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.04B при выручке в 190.66B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.

MSFT.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.71B при выручке в 190.66B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

MSFT.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 190.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.