PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT.NEO с BSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT.NEO с BSX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. MSFT.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 3 years, MSFT.NEO returned 4.13%/yr vs -3.13%/yr for BSX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT.NEO и BSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Boston Scientific Corporation (BSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как BSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BSX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.NEO показывает доходность -17.91%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -50.00%.

MSFT.NEO

1 день
2.25%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-17.91%
6 месяцев
-16.55%
1 год
-17.17%
3 года*
4.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-50.00%
6 месяцев
-48.56%
1 год
-51.85%
3 года*
-3.13%
5 лет*
4.61%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и BSX

2026 (YTD)20252024202320222021
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		-17.91%12.61%11.26%56.34%-29.26%16.84%
BSX
Boston Scientific Corporation		-50.00%1.88%67.59%21.97%15.82%1.11%

Correlation

The correlation between MSFT.NEO and BSX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.29

Over the past year, the correlation between MSFT.NEO and BSX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT.NEO:

CA$209.09B

BSX:

$69.91B

EPS

MSFT.NEO:

$14.11

BSX:

$2.38

Коэффициент P/E

MSFT.NEO:

1.43

BSX:

19.67

Коэффициент P/S

MSFT.NEO:

0.51

BSX:

3.39

Коэффициент P/B

MSFT.NEO:

0.41

BSX:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

MSFT.NEO:

$293.81B

BSX:

$20.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT.NEO:

$202.04B

BSX:

$14.52B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corp CDR

Boston Scientific Corporation

Часто сравнивают с MSFT.NEO:
MSFT.NEO с NVDAMSFT.NEO с MSFTMSFT.NEO с NVDA.NEOMSFT.NEO с VOOMSFT.NEO с BRK-AMSFT.NEO с SPYMSFT.NEO с IOO
Часто сравнивают с BSX:
BSX с BDXBSX с SPYBSX с SNNBSX с STEBSX с SLGBSX с VOOBSX с IHI

Доходность на риск

MSFT.NEO vs. BSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.NEO
Ранг доходности на риск MSFT.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.NEO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.NEO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.NEO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.NEO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.NEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BSX
Ранг доходности на риск BSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.NEO c BSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFT.NEOBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-1.48

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
-2.21

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.67

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.92

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

-1.95

+0.95

MSFT.NEO vs. BSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.NEO на текущий момент составляет -0.68, что выше коэффициента Шарпа BSX равного -1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.NEO и BSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT.NEO и BSX

Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки BSX в -91.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и BSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFT.NEOBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-91.92%

+53.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.54%

-56.35%

+21.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.54%

-57.09%

+22.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.08%

-57.09%

+30.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-47.69%

+35.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.18%

26.67%

-9.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.NEO и BSX

Текущая волатильность для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) составляет 10.69%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что MSFT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFT.NEOBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

15.97%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

33.03%

-10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

35.10%

-9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

26.22%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

27.82%

-0.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.NEO и BSX

Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		0.89%0.70%0.73%0.75%1.07%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT.NEO и BSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corp CDR и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
77.67B
5.20B
(MSFT.NEO) Общая выручка
(BSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT.NEO и BSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corp CDR и Boston Scientific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
69.1%
69.4%
Активы портфеля
MSFT.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

BSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

MSFT.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

BSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

MSFT.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.

BSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT.NEO and BSX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT.NEO и BSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор