Сравнение MSFRX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFRX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 1.18% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 8.00% против 12.18% соответственно.
MSFRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.00%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и TIBIX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
MSFRX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
MSFRX
TIBIX
Сравнение MSFRX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFRX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 3.57 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 4.54 | -3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.79 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 4.43 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 21.79 | -16.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFRX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 3.57 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.40 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.91 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и TIBIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и TIBIX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.67% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и TIBIX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFRX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -48.88% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -8.58% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -20.79% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | -34.85% | +10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -3.47% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -6.00% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.75% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и TIBIX
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.49%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFRX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 3.68% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 6.57% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 10.83% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 11.11% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 13.48% | -3.03% |