Сравнение MSFRX с SICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и SICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFRX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 1.18% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 0.82% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 8.00% против 3.41% соответственно.
MSFRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.00%
SICIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и SICIX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.
Доходность на риск
MSFRX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
MSFRX
SICIX
Сравнение MSFRX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFRX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.75 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.34 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.40 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 9.65 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFRX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.75 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и SICIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и SICIX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности SICIX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.67% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.85% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и SICIX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и SICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFRX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -27.62% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -2.73% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -10.94% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | -11.61% | -13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -1.95% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -3.59% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.68% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и SICIX
MFS Total Return Fund (MSFRX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFRX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 1.35% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 2.10% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 3.68% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 3.88% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 3.90% | +6.55% |