PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFRX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFRX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFRX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		1.18%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 8.00% против 7.01% соответственно.

MSFRX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.18%
6 месяцев
3.04%
1 год
9.48%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.00%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RGTMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с VOO
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий MSFRX и PUDZX

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

MSFRX
MFS Total Return Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

MSFRX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFRXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.04

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.65

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.45

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

13.65

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFRX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFRXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.04

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.52

+0.12

Корреляция

Корреляция между MSFRX и PUDZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и PUDZX

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.67%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и PUDZX

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFRXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-21.53%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-8.20%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-17.98%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-21.53%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-1.59%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-5.31%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.47%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и PUDZX

Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.49%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFRXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.71%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

6.29%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

9.72%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

10.59%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

9.70%

+0.75%