PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFRX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFRX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFRX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		0.40%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.92% против 8.45% соответственно.

MSFRX

1 день
0.37%
1 месяц
-4.56%
С начала года
0.40%
6 месяцев
2.34%
1 год
8.41%
3 года*
11.76%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.92%

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RGTMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с VOO
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий MSFRX и PMAIX

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
MSFRX
MFS Total Return Fund

Доходность на риск

MSFRX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFRXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.39

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

3.02

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.51

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.32

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

10.88

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFRX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFRXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.39

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.11

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.12

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.12

-0.47

Корреляция

Корреляция между MSFRX и PMAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и PMAIX

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.74%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и PMAIX

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFRXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-24.12%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-7.06%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-13.97%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-24.12%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-3.62%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-2.68%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.51%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и PMAIX

MFS Total Return Fund (MSFRX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) имеют волатильность 2.28% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFRXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.19%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.00%

4.15%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

7.19%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

7.20%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

7.58%

+2.87%